Zaduzbina Andrejevic

 
Biblioteka DISSERTATIO, knjiga br. 10
 
Zorica Vujosevic
Makroekonometrijsko modeliranje, savremeni metodi
 

 
SAZETAK
 
Predmet razmatanja ovog rada jesu savremeni metodi makroekonometrijskog modeliranja, koji se zasnivaju na kointegracionoj analizi.

Koncept kointegracije je analiziran sa stanovista dve grupe problema. Prva se odnosi na primenu standardne grupe testova jedinicnih korena i kointegracije u uslovima zanemarivanja informacija o strukturnom lomu i stohastickoj sezonskoj prirodi, kada je potrebna aplikacija alternativne strategije testiranja. Druga grupa problema vezana je za koriscenje kointegracione analize, kao metodoloskog okvira u cilju utvrdjivanja osnovnih uzroka: 1. visoke inflacije jugoslovenske privrede tokom osamdesetih godina i 2. hiperinflacije jugoslovenske privrede pocetkom devedesetih. Prema dobijenim rezultatima, specifikovani su i ocenjeni odgovarajuci strukturni modeli.

Pokazali smo, primenom metoda Monte-Karlo, da su standardni testovi jedinicnih korena nepouzdani na malim uzorcima u pravcu nekorektnog prihvatanja hipoteze o postojanju jedinicnog korena u vremenskoj seriji, koja je trend-stacionarna sa strukturnim lomom u srednjoj vrednosti deterministicke funkcije trenda. Rukovodeci se dobijenim rezultatom, ispitivali smo postojanje jedinicnih korena u izabranom skupu mesecnih vremenskih serija jugoslovenske privrede.

Primenom kointegracione analize pokazali smo da se visoka jugoslovenska inflacija tokom osamdesetih godina javila usled platno-bilansne neravnoteze, sto je potvrdjeno i ocenjenim strukturnim modelom inflacije. Aplikacija kointegracionih metoda i metoda strukturnog modeliranja dovela nas je do zakljucka da je ponuda novca predstavljala osnovni faktor jugoslovenske hiperinflacije pocetkom devedestih godina.

Koriscenjem koncepta sezonske kointegracije utvrdili smo da dugorocni ravnotezni odnos izmedju kvartalnih vremenskih serija jugoslovenske privrede licna potrosnja i drustveni proizvod poseduje sezonski periodicnu prirodu, cime se implicira sezonski karakter preferenci potrosaca.
 

KLJUCNE RECI:

(sezonski) jedinicni koren, (sezonska) kointegracija, strukturni lom, metod Monte-Karlo, hiper(inflacija), strukturno modeliranje.
 
 

prikaz knjige
 

Biblioteka DISSERTATIO
Zaduzbina Andrejevic

© Copyright ZADUZBINA ANDREJEVIC, 1998